この記事はアピリッツの技術ブログ「DoRuby」から移行した記事です。情報が古い可能性がありますのでご注意ください。
最近は仮想通貨が相場的にも世間的にもたいへん盛り上がってまして、きたる8/1のイベントに向けて世間はざわざわしております。
ぼくも昔は相場を張ってた時期がありまして、その時のなんやかんやで今回はギャンブル必勝法と名高いマーチンゲールがBTCで検証してみたいと思います。
マーチンゲールの説明についてはベッティングシステムとかマーチンゲールでググっていただくとして、今回はマーチンゲールの幾つかのバリエーションを検証していきます。
ちなみに、今回コードは掲載しないです。
検証するマーチンゲールのバリエーション
- ノーマルマーチン
- グランマーチン
- ダランベール
- バーレー
共通のルール
資産 1000000
取引対象: BTC/JPY
検証期間: 2014-09-17 検証終了日: 2016-08-01
スプレッド及び手数料などの取引コストは0と考える
レバレッジはかけない
戦略
買いポジションを取る。
前日比がプラスなら勝ち
前日比イコールなら引き分け
前日比マイナスなら負けとする
共通して、引き分けの場合は賭け枚数を現在のまま引き継ぐ(増額なし)
賭け金が資産を上回る場合も賭け枚数を現在のまま引き継ぐ(増額なし)
とまあこんな感じで、基本は買いのナンピンマーチン戦略となってます。
レバレッジをどうするかは結構迷って、ハイレバを可にすると破産が見られる楽しい検証になるんですが、不健全なのと証拠金関係が面倒なのでなしにしました。
ノーマルマーチン
ルールは至って簡単で、負けたら(BTC/JPY)が下げたら倍プッシュするだけ。
資産: 1427096.0 利益: 427096.0 利益率: 29.9276292555
グランマーチン
マーチンが負けた場合n * 2のベットなのに対し、負けた場合にn * 2 + 1をベットする。
資産: 1680161.0 利益: 680161.0 利益率: 40.4818942947
リスク取った分だけリターンが上がりました。
ダランベール
ノーマルマーチンが負けた時に倍プッシュするのに大して、1単位だけ増やし、勝った場合に1だけ減らす。1単位のときに勝った場合は、引き続き1単位。
資産: 1413083.0 利益: 413083.0 利益率: 29.2327485364
リスクを取らない分リターンも下がりました。
バーレー
ノーマルマーチンの逆。
勝ったら倍プッシュを繰り返します。
ノーマルマーチンの鏡対象の結果になるんですが、今回はすぐにかつかつまでベット額が増えていったので結果はノーマルマーチンとやや異なります。
資産: 764141.0 利益: -235859.0 利益率: -30.8659004032
考察とか
簡単に検証できるのはこんなところです。
調べればもっと色々出てくるんですが、実装するのが面倒なので簡単な4つで検証してみました。
バーレー以外はだいたい利益出てるんですが、まあ当然なんですよね。
だって上がってる銘柄買ってりゃ賭け方がどうであれ基本儲かりますから。
ちなみにこの期間、上昇率は終値ベースで30.28%となってるので、ただ買って持ってる以上に儲かるのってグランマーチンだけなんですよね。
今回の検証は結構雑な感じで、最大DDとか資産曲線とかシャープレシオみたいなアレコレを一切考慮に入れてません。
個人的にはベッティングシステム単体でどうにかするのはイケてないと思ってるんですが、もっと色々やるといい感じの手法になるかもしれませんね。
最後にお決まりのアレを。
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